При составлении эконометрической модели, как правило, применяют величины из экономической теории, однако при расчетах могут использоваться любые другие переменные, оказывающие на обменный курс существенное влияние. В качестве основы берутся темпы роста экономики разных стран, которые дают возможность спрогнозировать динамику обменного курса. Логично предположить, брокер lexatrade отзывы что стабильный экономический рост и здоровый бизнес климат будет привлекать больше иностранных инвестиций. Для инвестирования необходима покупка национальной валюты, что, соответственно, приводит к росту спроса на национальную валюту и ее последующее укрепление.
- Логическое обоснование принципа — наличие стабильного экономического роста в стране всегда привлекает иностранные инвестиции.
- На практике это выливается в построение ценовых графиков и выявление характерных графических фигур.
- Именно такой подход позволяет составить наиболее полную картину изменения валютного рынка.
- Для развития бизнеса в таком «здоровом» государстве требуется покупка национальной валюты, что неизменно приводит к росту спроса на нее и дальнейшему ее укреплению.
- Например, для построения эконометрической модели прогнозирования курса американского доллара в нашей стране исследователи использовали такие параметры, как индекс Доу-Джонса, цены на нефть, стоимость золота.
Топ 5 самых лучших индикаторов и их преимущества
Если же в стране низкая ставка рефинансирования, то с большой долей вероятности следует ожидать отток капитала и, как следствие, ослабление национальной валюты. Данный обзор по методам прогнозирования валютных курсов составлен аналитиками компании FXOpen, одного из брокеров-лидеров на рынке Форекс в России и за рубежом. Любой участник глобального рынка Форекс, будь то крупный инвестиционный фонд или частный инвестор, кровно заинтересован в качественном прогнозе динамики курса выбранной для торговли валюты. Виды доверительного управления Дело в том, что максимально точно вычисленный валютный курс позволяет уменьшить финансовые риски и повысить прибыль от вложений капитала. Для целей прогнозирования следует разделять краткосрочные и сверхкраткосрочные периоды. Если речь идет о движениях, занимающих всего пару минут, то чаще всего для целей прогнозирования используются регулярно публикуемые новости, которые можно найти в календаре трейдера.
Основные методы прогнозирования валютных курсов
Опытные экономисты умело используют такой инструмент для прогнозирования ситуации на финансовом рынке. Логическое обоснование принципа — наличие стабильного экономического роста в стране всегда привлекает иностранные инвестиции. Для развития бизнеса в таком «здоровом» государстве требуется покупка национальной отзывы о заработке в интернете • честные отзывы реальных людей валюты, что неизменно приводит к росту спроса на нее и дальнейшему ее укреплению. Большой популярностью для прогнозирования курсов валют пользуется метод создания модели, описывающие связь курса обмена валюты с факторами, которые, по мнению инвестора или трейдера, влияют ее движение.
Методы прогнозирования валютных курсов
Метод прогнозирования валютного курса, основанный на анализе временных рядов является абсолютно техническим и требует специальных знаний из области экономической теории. При этом наиболее популярной моделью анализа временных рядов у практикующих валютных трейдеров является модель ARMA (авторегресирующей скользящей средней). В основе данной модели лежит базовый постулат технического анализа, утверждающий, что рынок имеет память, поэтому предыдущее поведение курса конкретной валютной пары можно использовать для прогноза его поведения в будущем. На практике это выливается в построение ценовых графиков и выявление характерных графических фигур. Изучение темпов экономического роста стран-эммитентов свободно конвертируемых валют даёт возможность предугадать динамику обменного курса. Очевидно, что здоровая экономика с потенциально более высокими темпами роста с высокой степенью вероятности привлечёт больше иностранных инвестиций, чем экономика, подверженная стагнации.
Построение эконометрической модели
По мнению экспертов, эти факторы приравниваются к индикаторам состояния баланса и ситуации на рынке Forex. Само собой разумеется, что в данной модели не учтены другие параметры, которые можно выделить в связи с тесной связью Forex с другими рынками. Что касается переменной x, то под ней в данном уравнении понимается значение дополнительного фактора, который задаётся самим трейдером.
Рассмотрим четыре самых распространенных метода прогноза курсов валютных пар. Эконометрической называют такую прогнозную модель, которая увязывает изменение обменного курса конкретной торгуемой валюты со всей совокупностью факторов, влияющих на него. Как правило, при создании эконометрической модели используют параметры стандартной экономической теории. В то же время в подсчёты можно добавить любую переменную, которая, по мнению валютного трейдера, оказывает в той или иной мере влияние на движение рыночных котировок. Например, для построения эконометрической модели прогнозирования курса американского доллара в нашей стране исследователи использовали такие параметры, как индекс Доу-Джонса, цены на нефть, стоимость золота.
Между тем долгосрочные инвестиции сопряжены с необходимостью покупки национальной валюты, что в свою очередь приводит к повышению спроса на неё и, как следствие, – к её подорожанию. На этом принципе, собственно, и основан данный метод прогнозирования поведения валютного курса. Следует отметить, что, в отличие от метода, учитывающего ППС, метод, базирующийся на изучении текущего состояния экономики той или иной страны, не позволяет спрогнозировать точный размер валютного курса.
При этом опять повышается спрос на национальную валюту и, как следствие, происходит ее укрепление. Низкий уровень ПС не привлекает иностранный капитал, а стимулирует внутреннее кредитование. Среди них модель авторегрессионного скользящего среднего (ARMA) пользуется наибольшей популярностью. Именно ее и используют для составления прогноза динамики движения валютных пар. Вычисления производятся с использованием специальной компьютерной программы. Оптимальный вариант для подсчета мирового ВВП базируется на коэффициентах сравнения покупательской способности валют.
Значения этих коэффициентов определяются отношением цен покупательских корзин различных государств. Иными словами, рассчитывается количество валюты одной страны (выраженное в денежных единицах другого государства), необходимое для покупки одного и того же товара (услуги) в обеих странах. Такой метод подходит не только при сравнении состояния экономики двух стран.
На практике данный метод прогнозирования используется в сочетании с другими методами. Именно такой подход позволяет составить наиболее полную картину изменения валютного рынка. Используя данный метод, базируются на динамике экономического роста разных государств.
В зависимости от вызываемого эффекта новости разделяют на важные, средней важности и незначительные. Как правило, важные новости могут вызывать движения до 100 пунктов, а незначительные – привести только к локальному всплеску активности всего на 10 пунктов. Наличие календаря трейдера существенно упрощает работу инвестору, так как позволяет отсортировать новости по степени значимости, странам, а также выбрать именно те показатели, которые наиболее интересны. Принцип относительной экономической стабильности помогает определять и интенсивность инвестиционных потоков.
